疑わしい行動の取引監視 (SAM) とは何か？
金融機関や関連機関は、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止するために、取引を監視し、疑わしい活動を特定する必要があります。
疑わしい行動の取引監視（Suspicious Activity Monitoring, SAM）は、この監視プロセスの中心的な役割を果たします。
SAMの重要性
SAMは、金融機関が以下の目的で使用する主要なツールです。
• マネーロンダリングの防止: マネーロンダリングは、犯罪者が不正に得た資金を合法的に見せかける手段です。
SAMは、これを防ぐための重要な手段です。
• テロ資金供与の防止: テロ組織が資金を調達する手段を阻止することも、SAMの重要な目的です。
• 規制遵守: 金融機関は、各国の規制に従い、疑わしい取引を報告する義務があります。
SAMの仕組み
SAMは複数のステップを通じて実行されます。それぞれのステップについて詳しく説明します。
1. データ収集
まず、SAMの基盤となるデータを収集します。これには以下のような情報が含まれます。
• 取引データ: 日々の取引記録やトランザクションの詳細。金額、日時、取引の種類など。
• 顧客情報: 顧客の個人情報やアカウント情報。名前、住所、職業、取引履歴など。
• 過去の取引履歴: 顧客の過去の取引パターンを分析するためのデータ。長期間にわたる取引記録。
これらのデータは、SAMシステムが異常な活動を検出するための基本的な材料となります。
2. パターン認識
収集されたデータをもとに、正常な取引パターンを特定します。これには、以下の技術が使用されます。
• データマイニング: 膨大なデータセットから有益な情報を抽出する技術。取引パターンや傾向を発見します。
• 統計分析: 取引の平均値や分布を計算し、異常値を識別します。
• 機械学習: AIアルゴリズムを使用して、正常な取引パターンを学習し、新たな取引を評価します。
これにより、異常な取引を迅速かつ正確に検出することが可能になります。
3. リスク評価
特定された異常な取引を評価し、そのリスクレベルを決定します。以下の要素が考慮されます。
• 取引の性質: 高額な取引や頻繁な取引など、通常のパターンから逸脱したもの。
• 顧客のプロフィール: 高リスク地域(ケイマン諸島や北朝鮮など)に住む顧客や、新規の顧客など。
• 取引の経路: 不明な経路を通じた取引や複数の口座を経由する取引。
• 過去のアラート歴: 過去にアラート上がったことのある取引にはさらに追加でスコアが加算されるルールもあります。
リスク評価にはスコアリングシステムが使用され、リスクの高い取引には高いスコアが付けられます。
また、スコアリングシステムを使用するこのリスク評価のことをルールと呼び、おおよそ主要なルールは30個ほどあります。
4. アラート生成
リスクが高いと評価された取引については、アラートが生成されます。このアラートは、担当者に通知され、迅速な対応を促します。
• リアルタイム通知: システムはリアルタイムでアラートを生成し、担当者に即時通知します。
• アラートの優先順位: リスクの程度に応じてアラートの優先順位が設定され、重要度の高いものが優先されます。
• 自動アクション: 一部のシステムでは、高リスク取引を自動的に一時停止する機能もあります。
5. 調査と報告
アラートが発生した取引は、詳細な調査が行われます。調査の手順は以下の通りです。
• 初期評価: 担当者がアラート内容を確認し、取引の正当性を判断します。
• 追加情報の収集: 必要に応じて、追加のデータや証拠を収集します。
• 内部報告: 調査結果を内部で報告し、必要な対応を協議します。
• 規制当局への報告: 疑わしい取引が確定した場合、規制当局に報告します。これは法律で義務付けられている場合があります。
